Introdução à Teoria Estocástica de Portfólio: Uma... - Mayk Leandro Barbosa Xavier - Tese 2025

Aluno: Mayk Leandro Barbosa Xavier Orientador: Yuri Saporito Data: 16/10/2025 (5ª feira) Horário: 13h Banca: Yuri Saporito - Orientador - IMPA/FGV Roberto Imbuzeiro - IMPA Vinicius Albani - UFSC Raul Riva - suplente FGV_EPGE Título: Introdução à Teoria Estocástica de Portfólio: Uma Análise de Porfólios Gerados por Redes Neurais Resumo em inglês: " This work presents an introduction to Stochastic Portfolio Theory (SPT), developed by Robert Fernholz, highlighting its theoretical formulation and applications for analyzing the dynamics of portfolios in equity markets. In addition to the conceptual review, we propose an innovative approach to estimate portfolio generating functions from historical market data using artificial neural networks. After estimating the generating function via a neural network trained with a loss function inspired by the master equation of SPT, we evaluate the performance of the generated portfolios and compare them to classical strategies, such as the market portfolio and the Diversity Weighted Portfolio." Resumo em português: "Este trabalho apresenta uma introdução à Teoria Estocástica de Portfólios (SPT), desenvolvida por Robert Fernholz, destacando sua formulação teórica e aplicações para análise da dinâmica de portfólios em mercados acionários. Além da revisão conceitual, propomos uma abordagem inovadora para estimar funções geradoras de portfólios a partir de dados históricos de mercado, utilizando redes neurais artificiais. Após a estimação da função por meio de uma rede neural treinada com uma função de perda inspirada na equação mestra da SPT, avaliamos o desempenho dos portfólios gerados e os comparamos com estratégias clássicas, como o portfólio de mercado e o Diversity Weighted Portfolio. Redes Sociais do IMPA: https://linktr.ee/impabr IMPA - Instituto de Matemática Pura e Aplicada © https://www.impa.br | https://impa.br/videos Os direitos sobre todo o material deste canal pertencem ao Instituto de Matemática Pura e Aplicada, sendo vedada a utilização total ou parcial do conteúdo sem autorização prévia e por escrito do referido titular, salvo nas hipóteses previstas na legislação vigente. The rights over all the material in this channel belong to the Instituto de Matemática Pura e Aplicada, and it is forbidden to use all or part of it without prior written authorization from the above mentioned holder, except in the cases prescribed in the current legislation.